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No mercado de ações, uma das alterativas para reduzir os riscos e aumentar o retorno dos ativos, é a diversificação da carteira, visando buscar melhores resultados para os investimentos. Harry Markowitz, foi pioneiro com sua teoria de diversificação de investimentos, criando o primeiro modelo de constituição de um portfólio ótimo. Partindo de sua teoria, o trabalho conceitua temas importantes em seu referencial teórico e faz um elo com o algoritmo genético, para assim mostrar os resultados da otimização da carteira utilizando como ferramenta o software Evolver®. O objetivo deste artigo é mostrar o processo de criação de uma carteira e a diversificação de ações visando assim, diminuir o risco e aumentar o retorno.
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